Die Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozeß bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen Eine Anwendung der Theorie der Martingale und der stochastischen Integration
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | němčina |
| Vydáno: |
Marburg
Univ., Fachbereich Mathematik
1981
|
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Order eBook: |
|
| Order Book: | Login to order |
Podobné jednotky: Die Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozeß bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen
- Strukturuntersuchungen für Lösungen diskreter sequentieller stochastischer Suchprobleme.
- Die Implementierung stochastischer Entscheidungsregeln für ökonometrische Modelle.
- Bayes-Lösungen für Sequenztests mit kontinuierlicher Zeit und nicht notwendig endlich vielen Hypothesen
- Stochastische Prozesse
- Stochastische Prozesse
- Stochastische Prozesse